ВЫТРЯХИВАНИЕ НА ФОРЕКС

Лучшие Форекс брокеры 2021:
Читайте в этой статье:

VSA анализ с нуля — 4 базовых сигнала на примерах

Что такое VSA анализ и для чего он нужен? В этой статье вы познакомитесь с новым видом анализа рынков основанном на объёмах и свечах. Мы приведём примеры паттернов VSA и признаков разворота рынка. Вы узнаете, как определять потенциальные точки разворота на рынке и как правильно использовать данные об объёмах в своей торговле.

Автором идеи VSA является Ричард Вайкофф, который работал над этой теорией ещё в 1888 году. Сейчас теория стала немного более сложной благодаря трудам Тома Вильямса, который довёл систему «до ума».

1. Что такое VSA анализ на рынке

Как известно из теории, на рынке существует несколько фаз:

  1. Накопление — период флэта. Крупные игроки накапливают свою длинную позицию.
  2. Рост/Падение — трендовая стадия, в которой рынок растёт или падает.
  3. Распределение — период флэта, когда большие деньги закрывают свои позиции, продавая актив мелким участникам торгов.

Как нам использовать эти знания, чтобы заработать деньги на фондовом рынке? Зная эти основы, мы должны научиться находить эти фазы на рынке и открывать позиции в соответствии с манимейкерами. Для этого мы будем использовать теорию VSA.

2. В чём суть VSA анализа

Главная идея VSA: рынками движут большие игроки, которые в состоянии это делать. Казалось бы, что всё очень просто: большой игрок купил, цена пошла вверх. Продал, получили профит. Всё проще некуда.

Проблема лишь в том, что большой игрок, имея крупную сумму денег, не сможет просто взять и купить нужный ему объём. На рынке просто нету столько ликвидности. Поэтому необходимо время, чтобы набрать нужный размер позиции. Говоря в абсолютном выражении, она может исчисляться десятками миллионов долларов и более.

Крупные игроки имеют очень большие состояния, в связи с чем необходимо время для наращивания своей позиции.

Какую информацию это даёт частным трейдерам? Мы можем попытаться определить по анализу японских свечей и объёмов, что собственно говоря происходит на рынке. При этом нельзя сказать, что стратегии по VSA дают 100% надёжные входы. Помните: это подход к анализу, а неготовая торговая система.

Анализ по VSA начинают применять уже более-менее опытные трейдеры. Это не так легко, поэтому новички не занимаются этим из-за сложности и отсутствия опыта.

Рекомендую к прочтению

Направление VSA уже не молодо. Существует не одна книга, которая подробно рассказывает все нюансы. Например, мне понравилась «Хозяева рынка» (автор Том Вильямс). Отличный материал, я много чего из неё почерпнул.

3. Где можно использовать VSA

Подход VSA можно применять на любых финансовых рынках:

Однако, стоит сказать небольшое исключение про Форекс. На этом рынке мы видим тиковые объёмы, а это совсем не то, что нужно для анализа. То есть мы можем провести анализ и на них, но, скорее всего, он будет «примерно» правильным. Только настоящие объёмы дают нам истинную информацию о ситуации.

В целом концепция и идея VSA разрабатывалась для фьючерсов, фондовых и товарных рынков.

4. Концепции VSA анализа

Чаще всего в классическом варианте технического анализа нас приучают к тому, что растущие/падающие бары с высокими объёмами — это исключительно бычий/медвежий сигнал. На самом деле это оказывается скорее неверным, чем верным.

Бары с высокими объёмами зачастую означают признаки сильного встречного сопротивления, а значит, говорить о дальнейшем движении цены можно лишь оптимистично.

Дело в том, что высокий оборот всегда свидетельствует о том, что спрос удовлетворяется, цена встретила на своём пути сопротивление и совершенно логично, что движение замедляется. То есть рынок не сможет продолжать расти на больших объёмах с небольшими свечами.

Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва. В остальных случаях повышенный объём на рынке скорее будет являться признаком скорого разворота.

Рынок должен расти со средним объёмом и размером свечей. В этом случае очень большая вероятность, что это настоящий тренд и в него следует входить.

Давайте рассмотрим подходы, которые широко используются в VSA анализе.

5. Сигналы для торговли по VSA анализу

5.1. Сигнал ап-траст

Сигнал ап-траст в VSA является одним из моих самых любимых. В переводе с английского «up-thrust» означает «выпад вверх».

Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объёмом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы.

Для входа в рынок рекомендуется дождаться подтверждение следующего бара. Лучше всего этот сигнал работает после длительного движения. Если рынок рос пару дней и даже не достиг максимума, то вероятность разворота маленькая.

Иногда этот сигнал именуют пин-баром, топором, падающей звездой.

Есть также ещё «псевдо ап-траст». Это бар, у которого нет пикового объёма. Считается, что этот сигнал менее слабый.

Реверс или обратный ап-траст. Этот сигнал возникает в точности до наоборот, но при медвежьем рынке. Напоминает свечной паттерн молот.

5.2. Сигнал вытряхивание

«Вытряхивание» стало очень часто встречаться за последние 20-летие, когда торговля полностью стала электронной. Главная идея этого VSA сигнала в том, чтобы «выбросить» с верного движения всех трейдеров при этом покупая их заявки дёшево. Помимо этого, ещё открываются заявки и в другую сторону, тем самым заманивая ещё больше трейдеров.

После растущего движения образовалась японская свечка с большой тенью вниз и большим объёмом. В этой самой тени было выкуплено большое число актива за счёт срабатывания стоп-лоссов. Крупный игрок в курсе, где стоят больше всего стопов и с каким объёмом, поэтому он заранее может рассчитать выгодность своих действий. При этом многие шортисты открыли позиции на понижение, тем самым предавая рынку ещё большую ликвидность.

Для тех, кто оказался выброшенным с тренда эта самая «обидная» ситуация. Ведь фактически выйти из рынка по самой худшей цене. При этом бороться с такими ситуациями нелегко. Поэтому рекомендуется ставить либо близкие стопы, чтобы сразу минимизировать риск потерять много. Либо ставить стоп очень далеко.

Также есть совет использовать ручной стоп-лосс. Это ситуация, в которой вы самостоятельно закрываете позицию по мере развития событий. Мне кажется, этот вариант наиболее оптимальный, но, с другой стороны, рискованный и требующий времени. Но как говорится: «не рискнёшь — не заработаешь».

На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

5.3. Тест уровня

Сигнал тест уровня VSA можно часто наблюдать, поскольку рынок чаще всего находится в канале, то есть между двумя уровнями, в которые цена упирается то снизу, то сверху. Этот момент называется флэтом. В эти моменты происходит перераспределение капитала. Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию.

Чтобы накапливать позицию необходима ликвидность, а она появляется только вследствие движений. Поэтому цену искусственно толкают к уровням поддержки и сопротивления, зачастую пробивая их на больших объёмах, заставляя мелких трейдеров нервничать и открывать позиции. При этом сами маркетмейкеры при этом делают свои дела.

Никто не даст цене пробить уровень и уйти цене далеко, если это невыгодно крупному игроку.

Посмотрите примеры. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идёт от одного уровня к другому.

В итоге образуется очень большое число открытых позиций у мелких участников, которые оказались зажатыми. Потому что продавать ещё рано, покупать уже поздно и т.д.

Но не бывает вечных уровней, цена в скором времени выйдет из этого состояния и на рынке начнётся тренд. При этом чаще всего, прежде чем выйти из состояния консолидации, цена совершает сильный рывок в противоположном направлении с огромным объёмом, чтобы срезать все стопы и завлечь тех, кто торгует на пробой уровня, а потом уже резко пойти в противоположную сторону.

В теории это выглядит так:

На практике так:

5.4. Сигнал останавливающий объём

По названию «останавливающий объём» сразу понятно, что речь идёт о длинной свече с большим объёмом, после которого цена перестаёт идти по тренду, а впадает в консолидацию. Этот сигнал разворотный.

Приведём пример останавливающего объёма:

На языке VSA можно объяснить это следующим образом: было большое усилие, но результат действий отсутствует.

Сигналы VSA позволяют более точно строить свою торговую систему. Этим нужно пользоваться и учиться читать рынки. Не все сигналы будут истинными, но зато вы сможете вовремя ограничить свои потери.

Смотрите также интересный вебинар про VSA анализ

На мой взгляд, VSA для очень зрелых трейдеров. Честно говоря я никогда не встречал тех, кто говорит что заработал чисто на VSA. Обычно стратегии ВСА очень похожи на дивергенции RSI, MACD. Поэтому трейдеры просто называют их по другому.

Что Такое Vsa? Особенности И Недостатки Метода Вайкоффа

Что Такое Vsa? Особенности И Недостатки Метода Вайкоффа

После пробития диапазона и отката цены к зеркальному уровню, также можно войти в позицию, присоединившись к текущему тренду. Для этого нужно наблюдать, что будут делать маркет-мейкеры около зон поддержки А, В и сопротивления C, D. Установить соотношение сил покупателей/продавцов поможет 3-й этап.

Накопление — это процесс открытия позиции крупными инвесторами без существенного изменения цены против направления этой позиции. То есть инвесторы накапливают свою торговую позицию, чтобы заработать на ее продаже после роста цены. Главное — открывать позицию строго в направлении тренда после откатов. Такое отсутствие четких границ, с одной стороны, является и плюсом — метод выглядит как своеобразная песочница, в которой каждый строит свои куличики и замки так, как он видит, хочет и умеет. Не секрет, что обычно видео-курсы, посвященные торговле по объемам, стоят не менее 15 тысяч рублей.

Краткая История Метода

Единственные игроки, которые могут обеспечить такие большие объемы покупок – это оператор, но они продали актив ранее по более высокой цене, когда был большой рост торговых объемов. Когда профессионалы начинают делать продажи на восходящих свечах и торговые объемы растут, рынок делает разворот вниз, ведь покупок https://www.sberbank.ru/ru/person/investments/depository/ovdepo слишком мало. Аналогично с покупками – профессионалы покупают на падающем рынке после выхода плохих новостей. Последние поощряют большинство трейдеров (т.н. стадо или слабые игроки) продавать, чаще всего с убытком. Цену двигают 2 силы – спрос и предложение, исходящие от профессиональных операторов.

В этой фигуре необходимо увидеть рейнж, в фазе отката от тренда, и желательно в этом рейнже выделить еще более узкий флет, как бы базу. Дело в том что, маркетмейкеры часто толкают рынок не только за счет своих покупок, но и за счет покупок толпы и ПРОВОЦИРОВАНИЯ удержания старых длинных позиций. Цена много раз пробивает уровень и возвращается в зону консолидации. При этом часто просто движение идет от одного уровня к другому. На рынке вытряхивание встречается сплошь и рядом. Особенно на рынке Форекс, где чаще всего цены движутся во флэте от уровня к уровню.

Vsa Побарный Анализ

Любая попытка прорваться выше, встречает сильный отпор, в результате этого цена актива направляется к нижнему каналу и всё продолжается заново, но до определенного момента. Определять точку входа в сделку и прогнозировать движение цены помогает анализ VSA и его торговые сигналы. Именно они лежат в основе осознанной торговли и понимания глубинных механизмов рынка. Но чтобы применять их на практике, нужно разобраться, что они собой представляют и как определять такие сигналы на графике.

Сайт forex-invest.tv носит исключительно ознакомительный характер и не несет ответственности за последствия принимаемых вами торговых решений. При признаках слабости текущего тренда с фазы C, приходит время, показать силу противника. Цена пробивает уровень в ожидаемом направлении, с высокой динамикой и повышенным объемом. Это очень важная фаза, потому что в фазе C доходит до завершения нынешнего тренда. Слабые игроки выбывают с рынка на Spring (накопление) или UTAD (распределение).

Фазы Рынка И Их Особенности

Благодаря анализу объема можно получить данные об активности на рынке, тогда как стоимостной спред указывает на передвижение цен при этом объеме. Многие биржевые торговцы рассматривают рынок с помощью фундаментального или технического анализа. Но существует еще один подход анализа рынка, сочетающий компоненты вышеуказанных способов. Большинство новичков плохо понимают важность и важность объема, но это очень важный компонент при проведении технического анализа графиков. График цен без объема похож на машину без топливного бака.

Современный Взгляд На Метод

Перед нами опять же аббревиатура от Automatic Rally. Цена легко идет вверх на небольших объемах, так как силы продавцов ослаблены. Помимо активизации быков, медведи могут тут в спешке крыть короткие позиции, что также способствует росту. Точно так же идет тренд вниз, vsa анализ по таким же (только обратным) критериям дифференцируется откат от разворота. Так же, возможно появление дополнительных фаз распределения (re-distribution), которые в некоторых случаях будут заканчиваться Pushing down through support (прыжок вниз через поддержку).

Философия Ричарда Вайкоффа

Вайкофф видел, как действия крупных игроков влияют на котировки. Эти закономерности позволили ему понять, что прогнозировать котировки и движения рынка можно по действиям самого рынка. А лучшим индикатором о начинающихся изменениях является соотношение спроса и предложения.

Только в описанном случае рынок продолжит восходящее движение. Все движения цены по идее Вайкоффа двигаются от баланса к дисбалансу рынка. Балансом является ситуация, когда спрос и предложение на рынке уравновешены (флет). После баланса всегда наступает фаза дисбаланса, когда происходит сдвиг либо в сторону покупателей, либо в сторону продавцов (тренд). Соответственно, цена всегда движется от одного баланса к другому.

Действие Vsa

Основу заложил Дуглас Тейлор, позже его идеи развили Йон Маркман и Алан Фарлей. vsa анализ Методика остается популярной, что лишний раз доказывает ее жизнеспособность.

VSA анализ: метод Вайкоффа и Вильямса, сигналы Volume Spread Analysis, индикатор

Многие трейдеры, перед тем как покупать или продавать актив, смотрят на объем торгов. Это помогает им понять, в каком направлении будет двигаться цена . Впервые теория объемов была предложена Ричардом Вайкоффом, позже вклад в развитие этого направления внес Тот Вильямсон.

Философия анализа VSA и его применение на рынках

Трейдер, который решил использовать VSA-анализ в торговле , должен понимать механику. Имеет значение и структура того рынка, на котором он желает торговать. Нужно знать модели ценообразования, понимать, как на работу влияет спрос и предложение. Только после этого стоит выбирать метод VSA, изучать базовые сигналы.

Основные модели, паттерны и сигналы VSA-анализа

Трейдеру нужно сосредоточиться на том, чтобы найти финансовые инструменты, имеющие высокую ликвидность. При взгляде на график он должен легко определять мощный тренд . Это те условия, на которые следует обратить внимание при работе.

Если изучить классическую модель, то станет понятно, что в ее основе лежит анализ ситуации на рынке. Торговцы обращают внимание на накопление и распределение , также они смотрят на стадии роста и падения.

В период, когда происходит накопление , а также при распределении на рынке нет волатильности, поэтому отсутствуют движения, требуемые для того, чтобы трейдер получил прибыль. В такой ситуации ордера группируются примерно на одном уровне.

Крупные игроки входят в сделку большими лотами , в период накопления они открывают позиции частями, а когда происходит распределение, ордера частично закрывают. Это приводит к тому, что на графике можно отследить классические сигналы VSA . Торговцам в этот момент нужно определить, какое решение принимают крупные игроки, а потом действовать аналогично.

Перед тем как совершать сделку, трейдер должен открыть график и посмотреть, присутствуют ли на рынке крупные игроки. Каких-то жестких правил анализа не используется , правила изменчивы, и все зависит от того, как ведут себя объем и цена актива.

Метод торговли широко используется на Форекс , его применяют трейдеры, работающие на фондовых и товарных биржах, а также специалисты, торгующие фьючерсами.

Анализ VSA — история метода

Трейдеры часто интересуются, что такое VSA. Это аббревиатура, которая обозначает анализ объема и спреда (Volume Spread Analysis) . Метод был разработан для использования на фондовом рынке. Он появился в первой половине XX века, основоположником является Ричард Вайкофф . Впоследствии его работу продолжил Том Вильямс , он работал над тем, что сейчас называют объемы VSA. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня.

Философия Ричарда Вайкоффа

Ричард Вайкофф появился на свет в США, в 25 лет уже был владельцем брокерской компании . Он уделял много времени торговле на фондовом рынке, пробовал разные методы, анализировал. На основе полученной информации им был создан метод, который трейдеры используют сегодня, он называется метод Вайкоффа . Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль.

Ричард специализировался на спекулятивной торговле , и к спекулянтам он относил только тех участников рынка, которые имели свою стратегию, торговали в соответствии с ней, заключали сделки после тщательного анализа ситуации и с учетом своих планов. Другой подход к работе он сравнивал с азартными играми.

Изучая философию торговли Вайкоффа, можно выделить следующие:

    При анализе графиков не нужно учитывать разные факторы . Все что нужно уже нашло свое отражение в стоимости актива и в объемах.
  1. Метод Вайкоффа универсальный, его можно применять, работая на разных таймфреймах . Он подходит для всех рынков — от фьючерсов до опционов и валюты.
  2. Спрос и предложение влияют на цену, они стоят за всеми ее изменениями.
  3. Рыночный уровень цен зависит от того, какие решения принимают трейдеры, поэтому торговлю на бирже нельзя назвать точной наукой.
  4. Специалистам стоит отдавать предпочтение техническому анализу .
  5. Индикаторы, в основе которых лежит математический анализ, уступают объемам, но можно использовать сигналы VSA .
  6. Цена актива будет расти до тех пор, пока будут желающие его приобрести . Если есть желающие продавать актив, цена идет вниз.

Метод Вайкоффа

Трейдеры, которые знакомятся с методом Вайкоффа, обращают внимание на то, что при работе с V S A можно использовать следующие графики:

  • бары;
  • волны, которые полезно учитывать при работе на фондовом рынке;
  • крестики-нолики.

Ричард при работе использовал все 3 типа . Анализ свечей ему был нужен для того, чтобы определить, в какую сторону идет цена. После этого он определял, где будет входить в сделку , а где выходить из нее. Свечи ему нужны были для установки стоп-лосса.

Перейдя на график, отражающий крестики-нолики, он оценивал движения, интересовался импульсом цены . После этого устанавливал цель, которую намеревался достигнуть в процессе торговли.

График волн, отражающий, как себя ведет себя цена какой-то группы активов, он изучал для того, чтобы выбрать подходящие ценные бумаги . Он останавливался на тех, которые быстрее других двигались в группе.

Механика рынка от Вайкоффа

Ричард считал, что когда спрос на актив равен его предложению , цена находится в балансе. В этом случае на рынке возникает флэт. Как только происходит дисбаланс, начинается рост или падение котировок.

Если рассмотреть ценовое движение, то можно выделить фазу, когда происходит накопление . После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок.

Рейтинг Форекс брокеров:

Применение методов Вайкоффа на сегодняшний день

Философия торговли, которую разработал Вайкофф, применяется и сегодня, но начинающие трейдеры должны понимать, что метод Вайкоффа представляет собой общую систему . Без знания о том, как работает рынок, ее не получится использовать. Каждая ситуация, складывающаяся на рынке, индивидуальна, и это нужно учитывать.

Шаблонное применение не принесет прибыль . Начинающие трейдеры часто теряют деньги, когда неправильно понимают сигналы VSA. Они терпят убытки на ложных пробоях, которые могут возникнуть внезапно и быть агрессивными. Часто фаза движения может быть длиннее, чем это было ранее, или короче, и на это нужно обращать внимание.

Анализ VSA Тома Вильямса

Год рождения Вильямса — 1929, на бирже он начинал с дейтрейдинга. В работе он опирался на метод Вайкоффа, но добавил свечи . В начале XX века спред (под которым в этом методе нужно понимать разницу, образующуюся между max и min бара) и объемы находились во взаимосвязи.

Когда появились компьютеры, Том решил внедрить автоматизацию. Это привело к созданию платформы TradeGuider , которая была создана специально для работы с объемами.

Современный взгляд на метод

Метод объемов используют в работе профессиональные трейдеры и частные торговцы. Он подходит для работы специалистам, торгующим на фондовой бирже, валютной. Хорошо себя зарекомендовал VSA при заключении сделок на товарном рынке и при работе с фьючерсами.

Новичкам будет сложнее усвоить принципы торговли, если они не будут знакомы с базовыми понятиями . Им лучше начинать с ценообразования, а не углубляться в побарный анализ. Полезно запомнить паттерны, отработать стратегию на демонстрационном счете, а потом переходить к заключению сделок.

Рейтинг Форекс платформ:

Основные модели, паттерны, сигналы VSA-анализа

Перед началом работы нужно посмотреть, ликвидный ли инструмент . Если спрос на актив высокий, это значит, что на рынок вышли крупные игроки, которые совершают сделки большими лотами.

Это вызывает движение рынка, возникает тренд , который должен учитывать трейдер. Принимая решение о заключении сделки, необходимо учитывать стадии консолидации, ждать подходящего момента для входа в рынок. Помочь в принятии решения может VSA-индикатор, для его активации нужно нажать всего одну кнопку на панели терминала.

4 стадии накопления распределения

Когда на рынке флэт, участники торгов ждут сильного движения . Это приводит к тому, что в ценовом уровне консолидируются ордера. Когда приходит крупный игрок, он открывает ордер с большим лотом, начинается движение.

К классическим сигналам можно отнести следующие:

  • тест уровня;
  • вытряхивание;
  • ап-траст.

Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении.

Принцип VSA усилие/результат

В этом случае трейдер должен сконцентрироваться на объеме группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA).

Например, когда цена движется вверх, считается, что происходит усиление . Если при этом спред у свечи выше среднего при увеличивающихся значениях объема, то это свидетельствует о том, что на актив высокий спрос. Справедлива и обратная ситуация.

VSA-сигналы роста/падения и разворота цены

Профессиональные трейдеры используют метод Вайкоффа.

В нем около сотни паттернов, среди них наиболее востребованными являются следующие:

  • вытряхивание;
  • атака на уровень;
  • ап-траст;
  • капитуляция;
  • кульминация.

Заключение

Финансовые рынки отличаются изменчивостью. Хотя они эволюционируют, усложняются, до сих пор многие классические паттерны VSA показывают высокую эффективность . Volume Spread Analysis можно адаптировать под любой рынок, это поможет трейдеру добиться стабильной прибыли.

Скальпинг по стакану на Форекс

Скальпинг по стакану — это тактика скальпирования, для которой используют так называемый стакан заявок.

Подробнее о том, что такое скальпинг, читайте в нашей статье.

Стратегия появилась на фондовом рынке, где в общем стакане заявок отображается все, что влияет на цену биржевого инструмента. Однако Форекс — децентрализованный мировой рынок, поэтому на нем долгое время не было стакана заявок. Некоторые брокеры ввели его, но в таком стакане трейдер видит лишь ордера клиентов конкретного брокера — а не вообще все на рынке Форекс.

На Форекс невозможно увидеть все заявки всех трейдеров со всего мира, поэтому на этом рынке скальпинг по стакану — сомнительная затея. Во всяком случае, мы не слышали, чтобы кто-нибудь успешно использовал скальпинг по стакану на рынке Форекс.

Тем не менее, давайте разберемся, как она работает.

Как скальпировать по стакану

Суть торговли в том, что скальпер смотрит на заявки в стакане и, если видит крупную, старается открыть сделку около нее. Крупная заявка в любую сторону может несколько сдвинуть цену, чем и пользуется скальпер, чтобы схватить свои несколько пунктов.

Скальпер по стакану вообще не смотрит на график цены. Он изучает заявки и лишь на основе этого принимают решение о сделках. Получается, что уровни поддержки и сопротивления, от которых будет открывать сделки, скальпер находит не на графике по историческим максимумам и минимумам, а по заявкам игроков на покупку и продажу.

Давайте посмотрим как выглядит стакан заявок.

  • Центральный столбик Price – это цена, по которой участники рынка готовы открыть сделки.
  • Столбик bid (покупка) — тут мы видим заявки на покупку, цифры в этой графе говорят нам о том, какими объемами участники рынка готовы купить инструмент по определенной цене.
  • Столбик ask (продажа) — тут отображаются заявки на продажу, каким объемом и по какой цене.

Как видим, максимальные объемы на сделки, которые есть в стакане – это 1480.

Подробнее о том, что такое Ask и Bid, читайте в нашей статье.

Допустим, на рынок приходит игрок и ставит заявку на покупку объемом – 10 000 по цене 35,38. Если цена приблизится к данному уровню и данная заявка сработает, высока вероятность того, что цена резко дернется вверх. Самая простая стратегия — при приближении цены к данному уровню (например, по 35,39) купить небольшой объем. И как только сработает заявка на покупку крупным объемом и цена отскочит вверх, быстро зафиксировать несколько пунктов профита.

Подробнее о том, что такое объемы на Форекс, читайте в нашей статье.

Что может пойти не так?

Не стоит думать, что раз есть такая крупная заявка, то цена обязательно отскочит от уровня.

Найдется крупный контрагент

На рынке может найтись и крупный продавец, который захочет продать серьезный объем. При этом он понимает, что если будет просто продавать по рынку, то цена сильно упадет. Тут он, как и вы, видит объем на покупку в 10 000 и решает его удовлетворить. Таким образом цена доходит до указанного уровня и, несмотря на крупную заявку на покупку, не отскакивает вверх, потому что на рынке нашелся контрагент, который удовлетворил весь объем.

Получается, что на этом уровне просто заключилась сделка — объем продажи перекрыл объем покупки, и цена никуда не пошла.

Объем могут растащить

Участники рынка просто решат продать инструмент у данной заявки по рынку: один — объемом в 1000, другой — 2000 и так далее, пока не перекроют всю заявку. Ведь если сделка открывается рыночным ордером, а не отложенным, в стакане ее заранее не видно.

О том, какие бывают ордера и чем они отличаются, читайте в нашей статье.

Манипуляция

Например, крупному игроку нужно продать большой объем инструмента по 35,43. Он смотрит на стакан и видит, что заявок на покупку нет — значит вся сделка по данной цене не сработает. Объем большой, и продать придется значительно дешевле запланированной цены.

Тогда он ставит заявку крупным объемом по цене 35,38 — но на покупку. Скальперы видят такую крупную заявку на покупку и начинают покупать при подходе к данному уровню. А ведь крупному игроку как раз и нужны покупатели! Он начинает распродавать свой объем скальперам.

Как только все скальперы накупились, игрок снимает свою заявку на покупку (ведь ему и не нужно было покупать — он хотел продать), дальше продает еще некий объем таким образом, что цена падает ниже уровня заявки, которой уже нет — она снята. Скальперы понимают, что их обманули, ниже уровня 35,38 срабатывают их стопы, а стоп-лосс по покупке – это продажа. Цена за счет стопов скальперов падает еще ниже.

Дальше игрок либо уходит с рынка, либо покупает по значительно более низкой цене, чем продал (это в случае, если в его планы не входило именно продать инструмент и он ждет более высокой цены) — таким образом у него остается тот же объем инструмента, что был изначально, но в карман он себе положил деньги незадачливых скальперов.

Вытряхивание из позиции

На следующем рисунке мы видим накопление позиции крупным игроком. Это хорошо видно по графику: цена как бы прилипает к определенному уровню и ниже не падает продолжительное время. Участники рынка могут видеть — как по стакану, так и по графику — что крупный игрок покупает у данного уровня, а значит, активизируются и другие покупатели.

Так как накопление позиции идет продолжительное время, под уровнем скапливается большое количество стопов. Крупному игроку не особо нужно, чтобы рост начался с кучей “прицепов”, ведь они будут фиксировать прибыль при росте, что замедлит его. К тому же, есть возможность купить дешевле данного уровня. Что он делает?

В определенный момент крупный игрок снимает заявки на покупку. Возможно даже продает небольшим объемом, чтобы продавить вниз собственный уровень. В итоге цена опускается к стоп-лоссам других игроков, что толкает ее еще ниже, ведь стопы покупок – это продажи. Крупный игрок быстро скупает инструмент по еще меньшей цене, что возвращает его к удерживаемому уровню, а дальше продолжает скупать там же. Этот момент на рисунке отмечен.

Как с этим бороться? Вы не сможете понять, как будет себя вести крупный игрок — будет он вытряхивать остальных трейдеров, входящих в рынок вместе с ним, или нет. Если уж вы решили войти в рынок у уровня такого явного накопления позиции, то лучше стоп-лосс под ним не ставить. К тому же, учитывая, что позиций и стопов там могло скопиться немало, вы можете быть уверены, ваш стоп-лосс не сработает сразу под уровнем — он проскользнет, и убыток будет гораздо больше, чем вы рассчитывали.

Но, контролировать риски все равно нужно, если уж вы не ставите стоп-лосс, то должны следить, как ведет себя цена. Если уровень продавили, и котировки быстро вернулись к прежнему значению, значит было обычное вытряхивание и можно продолжать удерживать позицию. Но, если цена осталась за уровнем и продолжает снижение — одна свеча за уровнем, за ней следующая, то лучше сразу зафиксировать убыток и уйти с рынка.

Скрытые заявки

Как говорилось, не все заявки можно отследить в стакане. Иногда крупный игрок может защищать определенный уровень рыночными ордерами. Например, это делают маркетмейкеры, чтобы поддерживать ликвидность и удерживать разницу между бид и аск в определенных границах. Защита уровня — это когда крупный игрок своими ордерами не дает цене уйти выше или ниже определенного уровня. И в отличие от отложенных ордеров, рыночных в стакане не видно.

Как это происходит? Например, у определенного уровня вы видите заявку на продажу объемом 500, и нет подобных заявок на покупку по 10-100. Если цена доходит к данному уровню и не падает, значит данный объем кто-то выкупает, не показывая покупок в стакане. Если это повторяется несколько раз у одного уровня, значит там сидит хороший покупатель и есть смысл подключаться вместе с ним и торговать в ту же сторону.

Если вы сможете определить, что на определенном уровне сидит крупный трейдер и не показывает это в стакане, то вероятность того, что это реальная защита уровня, а не обман, значительно возрастает.

Выводы

Хотя многие скальперы и работают по заявкам, которые видны в стакане, этот метод можно назвать “раз на раз не приходится”. Крупный игрок может легко залезть в карман к таким трейдерам, и когда это случится, знать невозможно. Но, если отслеживать скрытую защиту уровня, а это можно видеть по тому же стакану, вероятность получения профита значительно возрастает.

Стакан ордеров Оанда: часть 4. Сигналы по Стакану Ордеров

В предыдущих частях этого руководства мы изучали визуальный анализ стакана. Но у него есть еще производные данные в цифровом виде.

Вам же интересно знать, сколько трейдеров сейчас в покупках или какой процент из них на данный момент в прибыли?

Вручную эти цифры посчитать не получится, поэтому был разработан инструмент Стакан Ордеров, который автоматически высчитывает эти данные.

Описание самого инструмента вы можете почитать здесь, а в этой статье мы поговорим о сигналах, которые можем получить с его помощью.

Начнем с самого главного.

Соотношение покупок и продаж

Мы называем это ратио, от англ. ratio – соотношение.

Существует теория о том, что цена двигается против мнения большинства трейдеров. Впрочем, нами это было доказано.

Так вот, зная соотношение позиций трейдеров, например 40% в продажах и 60% в покупках, мы можем ожидать снижение цен на этот актив в будущем.

В инструменте Мини Оанда ратио отображается здесь:

Не будем задерживаться на описании самого ратио, это уже было, например, в этих статьях – 1, 2, 3.

В этой статье мы бы хотели остановиться на сравнительном анализе ратио и самого стакана.

То есть кроме анализа самой цифры важно еще видеть расположение этих позиций в стакане. Давайте сразу на примере:

Предыстория. Был длительный тренд наверх и сейчас мы стоим перед выбором: дальше вверх либо коррекция. Проанализируем стакан и ратио.

Соотношение позиций (ратио) на картинке выше сигнализирует нам о покупках, т.к. большинство трейдеров находятся сейчас в продажах. Но давайте взглянем на расстановку сил.

Что мы видим? Продавцы растянулись на всю высоту стакана, а покупатели сгруппировались чуть выше цены. Причем покупателей выше цены намного больше, чем продавцов. Это говорит о том, что тренд становится слишком очевидным и на рынке появляется много желающих «запрыгнуть в последний вагон».

А когда уже даже самый ленивый пытается заработать, цена обычно разворачивается.

В принципе, не важно, коррекция это либо разворот, но в данной ситуации цена будет стремиться вниз.

Все логично и вы, наверное, с нами согласитесь, но мы сейчас вам покажу еще одну ситуацию, когда описанное выше работать не будет.

Аналогичная ситуация, за исключением одной особенности. В первом случае выше цены находилось большинство покупателей, а здесь мы видим, что кроме скопления покупателей у нас есть еще и доминирующее скопление продавцов.

Ситуацию можно трактовать исходя из двух теорий:

  • Первая, которая гласит, что толпе не дают зарабатывать. Соответственно, цена пойдет вверх, чтобы не дать продавцам закрыть плюсы.
  • Вторая, классическая. Она говорит о том, что продавцы будут закрывать свои сделки покупками, тем самым толкая цену наверх.

И не важно, какой теории вы придерживаетесь, обе в данной ситуации говорят: наверх.

Ну и последняя, практически беспроигрышная ситуация. Мы это обычно называем так: «продавцы упакованы и ракета готовится к запуску».

Заметьте, что также нет никаких препятствий сверху в виде навязчивых покупателей.

Ратио – это хорошо и оно работает, но бывают моменты, когда тренд переворачивается, и ратио дает ложные сигналы. Если вы будете параллельно смотреть, что показывает стакан, вы сможете отфильтровать ложные входы.

Соотношение прибыльных и убыточных трейдеров

Это соотношение между оранжевыми и синими в правом стакане. Оранжевые – прибыльные, синие – убыточные, и не важно покупки это или продажи.

В инструменте Стакан Ордеров соотношение прибыльных трейдеров к убыточным отображается здесь:

Далее будем называть это просто – профит-ратио.

Прибыльные трейдеры закрывают свои сделки быстрее убыточных. Поэтому убыточных трейдеров всегда будет больше, чем прибыльных. Обычно это соотношение примерно равно 35% к 65%.

Все очень сильно зависит от валютной пары. В предыдущей части мы говорили, что каждая валютная пара в стакане имеет свой характер.

Есть два варианта, как применять профит-ратио в торговле.

Первый – это определение моментов, когда происходит вытряхивание.

Вытряхивание – это ложное движение цены в одну сторону, с целью убрать лишних участников рынка для последующего движения в другую сторону.

Так вот, анализируя голый график сложно определить, происходит ли вытряхивание, а вот с помощью профит-ратио мы с легкостью это сделаем.

Давайте рассмотрим следующую ситуацию:

Очень похоже на рыбалку. Сперва забрасывают наживку (опускают цену вниз), а потом «подсекают» и вытаскивают наверх.

Таким образом, соотношение прибыльных и убыточных трейдеров хорошо сигнализирует точке разворота либо началу коррекции.

Если построить график по данным профит-ратио, мы увидим эти сигнальные точки в действии:

Проблема лишь в том, что неизвестно, когда будет вершина пика. В этом случае надо смотреть, что показывает стакан.

Второй вариант применения профит-ратио – это анализировать его как показатель очевидности тренда. Когда при движении цены количество прибыльных трейдеров растет, это означает, что само движение становится слишком очевидным и скоро будет разворот.

С другой стороны, когда при движении цены процент прибыльных трейдеров падает, это означает, что толпа не воспринимает это движение и ждет возврата цены. Но возврата не будет.

Проще говоря, когда движение ложное – процент прибыльных растет, когда истинное – процент прибыльных падает.

Проще, чем на картинке, не объяснить:

Анализировать профит-ратио следует в инструменте Стакан Ордеров, где также можно определить пики, рост и снижение этого показателя.

Уровни

Инструмент Стакан Ордеров также имеет вспомогательные уровни:

  • Середина объема (MV) отображает уровень, на котором находится 50% от общего объема как приказов, так и сделок. Середину объема можно рассматривать как указатель тренда. Если MV ниже цены, значит тренд наверх, если MV выше цены, значит тренд вниз.
  • Перекупленность (OB), Перепроданность (OS) – уровни, на которых более 80% покупателей в прибыли для OB и 80% продавцов в прибыли для OS. Приближение цены к этим уровням говорит о возможном, но не обязательном развороте. Например, при боковике эти уровни могут хорошо работать, а если на рынке сильный тренд, они будут сигнализировать хуже.
  • Гравити (GR) – автоматически высчитанное максимальное скопление стоп лоссов . Обязательно проверяйте истинное ли это скопление, т.к. алгоритм пока еще не идеален. Как это применять на практике? Смотрите базовые сигналы по стакану Оанда.
  • Поддержка/сопротивление (SR) – автоматически высчитанное максимальное скопление лимитных ордеров . Как это применять на практике – смотрите базовые сигналы.

Новички воспринимают эти уровни, как очень важную информацию, при этом не оценивают сам стакан. Это неправильно! Нельзя тупо следовать черточке на графике, потому что там есть эта черточка. Также нельзя продавать, потому что там гравити снизу. Почему мы правы, читайте в этой статье.

На этом все

Достаточно описаны принципы работы со стаканом Оанда, дальше дело за вами.

Если после прочтения руководства вы броситесь сразу в бой, у вас ничего не получится. Кроме знаний нужен еще и опыт, а опыт, как известно, – это время. Не спешите и вас у все получится.

У этого руководства будет еще одна часть, но она будет посвящена примерам торговых решений.

Само руководство будет дополняться по мере появления новых функций либо из вопросов, которые вы, кстати, можете оставлять в комментариях.

Скальпинг по стакану на Форекс

Скальпинг по стакану — это тактика скальпирования, для которой используют так называемый стакан заявок.

Подробнее о том, что такое скальпинг, читайте в нашей статье.

Стратегия появилась на фондовом рынке, где в общем стакане заявок отображается все, что влияет на цену биржевого инструмента. Однако Форекс — децентрализованный мировой рынок, поэтому на нем долгое время не было стакана заявок. Некоторые брокеры ввели его, но в таком стакане трейдер видит лишь ордера клиентов конкретного брокера — а не вообще все на рынке Форекс.

На Форекс невозможно увидеть все заявки всех трейдеров со всего мира, поэтому на этом рынке скальпинг по стакану — сомнительная затея. Во всяком случае, мы не слышали, чтобы кто-нибудь успешно использовал скальпинг по стакану на рынке Форекс.

Тем не менее, давайте разберемся, как она работает.

Как скальпировать по стакану

Суть торговли в том, что скальпер смотрит на заявки в стакане и, если видит крупную, старается открыть сделку около нее. Крупная заявка в любую сторону может несколько сдвинуть цену, чем и пользуется скальпер, чтобы схватить свои несколько пунктов.

Скальпер по стакану вообще не смотрит на график цены. Он изучает заявки и лишь на основе этого принимают решение о сделках. Получается, что уровни поддержки и сопротивления, от которых будет открывать сделки, скальпер находит не на графике по историческим максимумам и минимумам, а по заявкам игроков на покупку и продажу.

Давайте посмотрим как выглядит стакан заявок.

  • Центральный столбик Price – это цена, по которой участники рынка готовы открыть сделки.
  • Столбик bid (покупка) — тут мы видим заявки на покупку, цифры в этой графе говорят нам о том, какими объемами участники рынка готовы купить инструмент по определенной цене.
  • Столбик ask (продажа) — тут отображаются заявки на продажу, каким объемом и по какой цене.

Как видим, максимальные объемы на сделки, которые есть в стакане – это 1480.

Подробнее о том, что такое Ask и Bid, читайте в нашей статье.

Допустим, на рынок приходит игрок и ставит заявку на покупку объемом – 10 000 по цене 35,38. Если цена приблизится к данному уровню и данная заявка сработает, высока вероятность того, что цена резко дернется вверх. Самая простая стратегия — при приближении цены к данному уровню (например, по 35,39) купить небольшой объем. И как только сработает заявка на покупку крупным объемом и цена отскочит вверх, быстро зафиксировать несколько пунктов профита.

Подробнее о том, что такое объемы на Форекс, читайте в нашей статье.

Что может пойти не так?

Не стоит думать, что раз есть такая крупная заявка, то цена обязательно отскочит от уровня.

Найдется крупный контрагент

На рынке может найтись и крупный продавец, который захочет продать серьезный объем. При этом он понимает, что если будет просто продавать по рынку, то цена сильно упадет. Тут он, как и вы, видит объем на покупку в 10 000 и решает его удовлетворить. Таким образом цена доходит до указанного уровня и, несмотря на крупную заявку на покупку, не отскакивает вверх, потому что на рынке нашелся контрагент, который удовлетворил весь объем.

Получается, что на этом уровне просто заключилась сделка — объем продажи перекрыл объем покупки, и цена никуда не пошла.

Объем могут растащить

Участники рынка просто решат продать инструмент у данной заявки по рынку: один — объемом в 1000, другой — 2000 и так далее, пока не перекроют всю заявку. Ведь если сделка открывается рыночным ордером, а не отложенным, в стакане ее заранее не видно.

О том, какие бывают ордера и чем они отличаются, читайте в нашей статье.

Манипуляция

Например, крупному игроку нужно продать большой объем инструмента по 35,43. Он смотрит на стакан и видит, что заявок на покупку нет — значит вся сделка по данной цене не сработает. Объем большой, и продать придется значительно дешевле запланированной цены.

Тогда он ставит заявку крупным объемом по цене 35,38 — но на покупку. Скальперы видят такую крупную заявку на покупку и начинают покупать при подходе к данному уровню. А ведь крупному игроку как раз и нужны покупатели! Он начинает распродавать свой объем скальперам.

Как только все скальперы накупились, игрок снимает свою заявку на покупку (ведь ему и не нужно было покупать — он хотел продать), дальше продает еще некий объем таким образом, что цена падает ниже уровня заявки, которой уже нет — она снята. Скальперы понимают, что их обманули, ниже уровня 35,38 срабатывают их стопы, а стоп-лосс по покупке – это продажа. Цена за счет стопов скальперов падает еще ниже.

Дальше игрок либо уходит с рынка, либо покупает по значительно более низкой цене, чем продал (это в случае, если в его планы не входило именно продать инструмент и он ждет более высокой цены) — таким образом у него остается тот же объем инструмента, что был изначально, но в карман он себе положил деньги незадачливых скальперов.

Вытряхивание из позиции

На следующем рисунке мы видим накопление позиции крупным игроком. Это хорошо видно по графику: цена как бы прилипает к определенному уровню и ниже не падает продолжительное время. Участники рынка могут видеть — как по стакану, так и по графику — что крупный игрок покупает у данного уровня, а значит, активизируются и другие покупатели.

Так как накопление позиции идет продолжительное время, под уровнем скапливается большое количество стопов. Крупному игроку не особо нужно, чтобы рост начался с кучей “прицепов”, ведь они будут фиксировать прибыль при росте, что замедлит его. К тому же, есть возможность купить дешевле данного уровня. Что он делает?

В определенный момент крупный игрок снимает заявки на покупку. Возможно даже продает небольшим объемом, чтобы продавить вниз собственный уровень. В итоге цена опускается к стоп-лоссам других игроков, что толкает ее еще ниже, ведь стопы покупок – это продажи. Крупный игрок быстро скупает инструмент по еще меньшей цене, что возвращает его к удерживаемому уровню, а дальше продолжает скупать там же. Этот момент на рисунке отмечен.

Как с этим бороться? Вы не сможете понять, как будет себя вести крупный игрок — будет он вытряхивать остальных трейдеров, входящих в рынок вместе с ним, или нет. Если уж вы решили войти в рынок у уровня такого явного накопления позиции, то лучше стоп-лосс под ним не ставить. К тому же, учитывая, что позиций и стопов там могло скопиться немало, вы можете быть уверены, ваш стоп-лосс не сработает сразу под уровнем — он проскользнет, и убыток будет гораздо больше, чем вы рассчитывали.

Но, контролировать риски все равно нужно, если уж вы не ставите стоп-лосс, то должны следить, как ведет себя цена. Если уровень продавили, и котировки быстро вернулись к прежнему значению, значит было обычное вытряхивание и можно продолжать удерживать позицию. Но, если цена осталась за уровнем и продолжает снижение — одна свеча за уровнем, за ней следующая, то лучше сразу зафиксировать убыток и уйти с рынка.

Скрытые заявки

Как говорилось, не все заявки можно отследить в стакане. Иногда крупный игрок может защищать определенный уровень рыночными ордерами. Например, это делают маркетмейкеры, чтобы поддерживать ликвидность и удерживать разницу между бид и аск в определенных границах. Защита уровня — это когда крупный игрок своими ордерами не дает цене уйти выше или ниже определенного уровня. И в отличие от отложенных ордеров, рыночных в стакане не видно.

Как это происходит? Например, у определенного уровня вы видите заявку на продажу объемом 500, и нет подобных заявок на покупку по 10-100. Если цена доходит к данному уровню и не падает, значит данный объем кто-то выкупает, не показывая покупок в стакане. Если это повторяется несколько раз у одного уровня, значит там сидит хороший покупатель и есть смысл подключаться вместе с ним и торговать в ту же сторону.

Если вы сможете определить, что на определенном уровне сидит крупный трейдер и не показывает это в стакане, то вероятность того, что это реальная защита уровня, а не обман, значительно возрастает.

Выводы

Хотя многие скальперы и работают по заявкам, которые видны в стакане, этот метод можно назвать “раз на раз не приходится”. Крупный игрок может легко залезть в карман к таким трейдерам, и когда это случится, знать невозможно. Но, если отслеживать скрытую защиту уровня, а это можно видеть по тому же стакану, вероятность получения профита значительно возрастает.

Стакан ордеров Оанда: часть 4. Сигналы по Стакану Ордеров

В предыдущих частях этого руководства мы изучали визуальный анализ стакана. Но у него есть еще производные данные в цифровом виде.

Вам же интересно знать, сколько трейдеров сейчас в покупках или какой процент из них на данный момент в прибыли?

Вручную эти цифры посчитать не получится, поэтому был разработан инструмент Стакан Ордеров, который автоматически высчитывает эти данные.

Описание самого инструмента вы можете почитать здесь, а в этой статье мы поговорим о сигналах, которые можем получить с его помощью.

Начнем с самого главного.

Соотношение покупок и продаж

Мы называем это ратио, от англ. ratio – соотношение.

Существует теория о том, что цена двигается против мнения большинства трейдеров. Впрочем, нами это было доказано.

Так вот, зная соотношение позиций трейдеров, например 40% в продажах и 60% в покупках, мы можем ожидать снижение цен на этот актив в будущем.

В инструменте Мини Оанда ратио отображается здесь:

Не будем задерживаться на описании самого ратио, это уже было, например, в этих статьях – 1, 2, 3.

В этой статье мы бы хотели остановиться на сравнительном анализе ратио и самого стакана.

То есть кроме анализа самой цифры важно еще видеть расположение этих позиций в стакане. Давайте сразу на примере:

Предыстория. Был длительный тренд наверх и сейчас мы стоим перед выбором: дальше вверх либо коррекция. Проанализируем стакан и ратио.

Соотношение позиций (ратио) на картинке выше сигнализирует нам о покупках, т.к. большинство трейдеров находятся сейчас в продажах. Но давайте взглянем на расстановку сил.

Что мы видим? Продавцы растянулись на всю высоту стакана, а покупатели сгруппировались чуть выше цены. Причем покупателей выше цены намного больше, чем продавцов. Это говорит о том, что тренд становится слишком очевидным и на рынке появляется много желающих «запрыгнуть в последний вагон».

А когда уже даже самый ленивый пытается заработать, цена обычно разворачивается.

В принципе, не важно, коррекция это либо разворот, но в данной ситуации цена будет стремиться вниз.

Все логично и вы, наверное, с нами согласитесь, но мы сейчас вам покажу еще одну ситуацию, когда описанное выше работать не будет.

Аналогичная ситуация, за исключением одной особенности. В первом случае выше цены находилось большинство покупателей, а здесь мы видим, что кроме скопления покупателей у нас есть еще и доминирующее скопление продавцов.

Ситуацию можно трактовать исходя из двух теорий:

  • Первая, которая гласит, что толпе не дают зарабатывать. Соответственно, цена пойдет вверх, чтобы не дать продавцам закрыть плюсы.
  • Вторая, классическая. Она говорит о том, что продавцы будут закрывать свои сделки покупками, тем самым толкая цену наверх.

И не важно, какой теории вы придерживаетесь, обе в данной ситуации говорят: наверх.

Ну и последняя, практически беспроигрышная ситуация. Мы это обычно называем так: «продавцы упакованы и ракета готовится к запуску».

Заметьте, что также нет никаких препятствий сверху в виде навязчивых покупателей.

Ратио – это хорошо и оно работает, но бывают моменты, когда тренд переворачивается, и ратио дает ложные сигналы. Если вы будете параллельно смотреть, что показывает стакан, вы сможете отфильтровать ложные входы.

Соотношение прибыльных и убыточных трейдеров

Это соотношение между оранжевыми и синими в правом стакане. Оранжевые – прибыльные, синие – убыточные, и не важно покупки это или продажи.

В инструменте Стакан Ордеров соотношение прибыльных трейдеров к убыточным отображается здесь:

Далее будем называть это просто – профит-ратио.

Прибыльные трейдеры закрывают свои сделки быстрее убыточных. Поэтому убыточных трейдеров всегда будет больше, чем прибыльных. Обычно это соотношение примерно равно 35% к 65%.

Все очень сильно зависит от валютной пары. В предыдущей части мы говорили, что каждая валютная пара в стакане имеет свой характер.

Есть два варианта, как применять профит-ратио в торговле.

Первый – это определение моментов, когда происходит вытряхивание.

Вытряхивание – это ложное движение цены в одну сторону, с целью убрать лишних участников рынка для последующего движения в другую сторону.

Так вот, анализируя голый график сложно определить, происходит ли вытряхивание, а вот с помощью профит-ратио мы с легкостью это сделаем.

Давайте рассмотрим следующую ситуацию:

Очень похоже на рыбалку. Сперва забрасывают наживку (опускают цену вниз), а потом «подсекают» и вытаскивают наверх.

Таким образом, соотношение прибыльных и убыточных трейдеров хорошо сигнализирует точке разворота либо началу коррекции.

Если построить график по данным профит-ратио, мы увидим эти сигнальные точки в действии:

Проблема лишь в том, что неизвестно, когда будет вершина пика. В этом случае надо смотреть, что показывает стакан.

Второй вариант применения профит-ратио – это анализировать его как показатель очевидности тренда. Когда при движении цены количество прибыльных трейдеров растет, это означает, что само движение становится слишком очевидным и скоро будет разворот.

С другой стороны, когда при движении цены процент прибыльных трейдеров падает, это означает, что толпа не воспринимает это движение и ждет возврата цены. Но возврата не будет.

Проще говоря, когда движение ложное – процент прибыльных растет, когда истинное – процент прибыльных падает.

Проще, чем на картинке, не объяснить:

Анализировать профит-ратио следует в инструменте Стакан Ордеров, где также можно определить пики, рост и снижение этого показателя.

Уровни

Инструмент Стакан Ордеров также имеет вспомогательные уровни:

  • Середина объема (MV) отображает уровень, на котором находится 50% от общего объема как приказов, так и сделок. Середину объема можно рассматривать как указатель тренда. Если MV ниже цены, значит тренд наверх, если MV выше цены, значит тренд вниз.
  • Перекупленность (OB), Перепроданность (OS) – уровни, на которых более 80% покупателей в прибыли для OB и 80% продавцов в прибыли для OS. Приближение цены к этим уровням говорит о возможном, но не обязательном развороте. Например, при боковике эти уровни могут хорошо работать, а если на рынке сильный тренд, они будут сигнализировать хуже.
  • Гравити (GR) – автоматически высчитанное максимальное скопление стоп лоссов . Обязательно проверяйте истинное ли это скопление, т.к. алгоритм пока еще не идеален. Как это применять на практике? Смотрите базовые сигналы по стакану Оанда.
  • Поддержка/сопротивление (SR) – автоматически высчитанное максимальное скопление лимитных ордеров . Как это применять на практике – смотрите базовые сигналы.

Новички воспринимают эти уровни, как очень важную информацию, при этом не оценивают сам стакан. Это неправильно! Нельзя тупо следовать черточке на графике, потому что там есть эта черточка. Также нельзя продавать, потому что там гравити снизу. Почему мы правы, читайте в этой статье.

На этом все

Достаточно описаны принципы работы со стаканом Оанда, дальше дело за вами.

Если после прочтения руководства вы броситесь сразу в бой, у вас ничего не получится. Кроме знаний нужен еще и опыт, а опыт, как известно, – это время. Не спешите и вас у все получится.

У этого руководства будет еще одна часть, но она будет посвящена примерам торговых решений.

Само руководство будет дополняться по мере появления новых функций либо из вопросов, которые вы, кстати, можете оставлять в комментариях.

Честные Форекс брокеры этого года:
Оцените статью
Сайт любителей Форекса